Questo sito propone l’open interest dei titoli italiani più capitalizzati del FTSE-MIB. Uno spider si occupa di prelevare quotidianamente i valori di CALL e PUT di tutte le opzioni disponibili e raccoglierli in un database per mostrarli sotto forma di grafico. Confrontando il volume del titolo e del open interest si possono rilevare interessanti divergenze per capire se il mercato stìa dicendo la verità o se stìa mentendo ai trader.
VOLUME OPEN INTEREST FTSE-MIB
● TOTALE ● CALL ● PUT
Vs Lavoro e’ molto molto interessante… mi ci sono imbattuto x caso.
Vorrei solo da voi se possibile un piccolo spunto per riuscire ad interpretare i dati esendo io ignorante in derivati e opzioni (pur facendo trading sull’azionario da molti anni):
Capisco che un titolo POTREBBE FORSE essere sottoprezzato quando le CALL prevalgono oppure devo concentrare la mia attenzione su altri elementi…
Altra domanda era questa… potrebbe essere che un eccessiva esposizione ad esempio in CALL significhi che molti operatori sono contrari (cioe’ CORTI) sull’azione sottostante e utilizzino l’opzione per riproteggersi… cioe’ il rischio “operativita’ contrarian” di riprotezione quanto secondo la Vs esperienza operativa puo’ incidere in %.
Piu’ spunti interpretativi riuscite a darmi piu’ mi veite in aiuto xe’ NON CONOSCO MOLTO il mondo delle opzioni (ho nozioni solo di base (put/ call/ strike / ratio conosco ma non conosco a fondo lo strumento)
Grazie 1.000 in anticipo e complimenti x vs utilissimo lavoro che ho subito girato a molti miei amici trader !!
Giuseppe
Nella sezione BIBLIOTECA puoi trovare quella che tutti i trader definiscono «La Bibbia» dell’analisi tecnica di John J. Murphy, in cui un intero capitolo viene dedicato all’interpretazione dei dati degli open interest. Rinchiudere in un commento tutta la trattazione è abbastanza riduttivo, perciò ti consiglio di approfondire su un testo, con tutti gli approfondimenti del caso. Ad ogni modo il concetto che tu esprimi è molto vicino al ragionamento di John J. Murhpy